Program


Under tiden som jag utvecklat modeller för värdering av olika derivat har jag också gjort dessa webb-baserade formulär för finansiella beräkningar. En del av dessa har även inbyggd grafik för att åskådliggöra lösningarna. För grafiken använder jag mig av ett klassbibliotek kallat JpGraph. Tack vare dessa rutiner kan man skapa avancerade grafiska applikationer.

Här nedan kan ni prova dessa program för att beräkna värdet på olika typer av optioner och bygga strategier. De flesta av dessa program gjorde jag under min semester i Cullera, Spanien, sommaren 2002.

Bland mina program finns även en generell funktionsplotter och ett program för att plotta sparade datafiler. Med ett annat program, utrustat med lite numeriska algoritmer kan lösa rötter till funktioner och beräkna integraler.

Kom gärna med förslag på hur jag kan förbättra programmen.


  Finansiella beräkningar: Analytiska modeller för aktiederivat


Generaliserade Black-Scholes metod
För olika typer av Europeiska optioner. Direktlänk

Barone Adesi Whaley
Metod för Amerikanska optioner. Direktlänk

Bjerksund Stensland
Metod för Amerikanska optioner. Direktlänk

Roll Geske Whaley
Metod för Amerikanska köpoptioner. Direktlänk

Optionsstrategier
För Amerikanska och Europeiska optioner. Direktlänk


  Finansiella beräkningar: Numeriska modeller för aktiederivat


Binomialmodeller
För Amerikanska och Europeiska optioner. Direktlänk

Binomial-Analysator
För konvergens av binomialmodeller. Direktlänk

Crank Nicholson
För att lösa Black-Scholes PDE. Direktlänk

Monte-Carlo simulering
Av Europeiska optioner. Direktlänk

Volatiliteter och Smile
Med grafik. Direktlänk

Volatiliteter
På Svenska aktier med optioner. Direktlänk


  Finansiella beräkningar: Exotiska Optioner


Look-back optioner
För Europeiska köp och säljoptioner.                Direktlänk

Digitala optioner
För Europeiska köp och säljoptioner.                Direktlänk

Enkel-barriär-optioner
För Europeiska köp och säljoptioner.                Direktlänk

Enkel-barriär-optioner
För Europeiska optioner med trinomialträd.       Direktlänk


  Finansiella beräkningar: Modeller för Räntor och Räntederivat


Ränteberäkningar
Omvandlingar mellan olika räntor. Direktlänk

Bootstrap
Enkla beräkningar med Bootstrap. Direktlänk

Obligationsberäkningar
För enkla beräkningar. Direktlänk

Obligationsberäkningar
För avancerade beräkningar. Direktlänk

Obligationer med Vasicek
Nollkupongsobligationer enligt Vasicek. Direktlänk

Optioner med Vasicek
Optioner på Nollkupongare enligt Vasicek. Direktlänk

Obligationer med CIR
Nollkupongare med Cox-Ingersoll-Ross modell. Direktlänk

Optioner med CIR
Optioner med Cox-Ingersoll-Ross modell. Direktlänk

Black-Derman-Toy Trees
För ränte-träd-beräkningar. Direktlänk

Black-Derman-Toy Options
För optioner på obligationer. Direktlänk

Black-Derman-Toy Callables
För callable bonds och OAS Direktlänk

Black-Derman-Toy Putables
För putable bonds och OAS Direktlänk

Black-Derman-Toy Swaptions
För Swaptions Direktlänk


  Program för numeriska beräkningar och grafer


Funktionsplotter
För grafisk presentation. Direktlänk

Data-plotter
För grafisk presentation. Direktlänk

Numerisk Analys
Beräknar rötter och integraler. Direktlänk